課程背景：
隨著經濟實力不斷增長、國際地位不斷提升，中國正逐步成為引領世界經濟金融復蘇
的主要動力之一，同時也對中國金融機構的金融風險管理水平，提出了更高的要求。而
銀行的本質又是經營風險的企業，是對風險的承擔和管理，如何在有效經營風險和最小
化降低風險中取得動態平衡成為銀行業的重中之重。
本次課程力圖在闡述金融風險管理理念的同時，與管理實踐相融合，通過描述近年來
國內外風險損失案例，對廣大金融從業者起到預警作用，同時加深對金融風險管理的理
解，提高金融從業者的風險管理意識，并能基本掌握相關風險管理的方法。
傳統的銀行風險包括信用風險、市場風險、操作風險三大風險，合規風險是基于三大
風險之上的更基本的風險。合規風險與銀行三大風險既有不同之處，又有緊密聯系。其
不同之處是：合規風險簡單地說是銀行做了不該做的事（違法、違規、違德等）而招致
的風險或損失，銀行自身行為的主導性比較明顯。而三大風險主要是基于客戶信用、市
場變化、員工操作等內外環境而形成的風險或損失，外部環境因素的偶然性、刺激性比
較大。其聯系之處在于：合規風險是其他三大風險特別是操作風險存在和表現的重要誘
因，而三大風險的存在使得合規風險更趨復雜多變而難于禁控，且它們的結果基本相同
，即都會給銀行帶來經濟或名譽的損失。所以，對合規風險一定要格外重視，這也是為
什么本次課程的主題為《銀行風險合規警示教育》，以合規風險為基礎來貫穿整個風險管
理。
課程收益：
1.從風險全局層面，了解金融體系主要風險；
2.以實際案例為基礎，深度解析合規風險的管控點；
3.了解監管層面對非合規操作的處罰措施；
4.從銀行內部控制出發，初步掌握風險管理的管理方法；
5.熟悉了解國際風險管理相關監管法規。
課程時間：6小時/天
授課對象：柜員、理財經理、對公客戶經理等
授課方式：理論40% 案例解析60%
課程大綱
第一講：風險全局層面——金融體系主要風險解析
一、風險管理的價值
1.風險管理的價值
案例：從明星到魔鬼：瑞銀因一人巨虧23億美元
案例：海南發展銀行風險管理案例
案例：成也蕭何，敗也蕭何：中航油風險管理案例
二、金融體系四大風險概覽
1.市場風險概念、內涵、分類及特征
1）利率風險、匯率風險、商品風險和股票風險
2）市場風險的優勢：易于計量和建模.
市場風險案例：《東南亞金融危機》
2.信用風險概念、內涵、分類及特征
1）信用風險就是違約風險
2）信用風險包括違約風險、信用轉移風險、交易對手風險和可歸因于信用風險的結算風
險
3）特點：非正態、信息不對稱和非系統性風險
信用風險案例：多米諾骨牌效應
3.操作風險概念、內涵、分類及特征
1）操作風險僅僅為下側風險，并不能因承擔該風險而給商業銀行帶來潛在盈利
2）分類：頻次、損失程度和發生原因
3）操作風險的特征：內生性、多樣性、人為性和非對稱性
操作風險案例：《肥手指綜合癥》
4.流動性風險概念及分類
1）流動性黑洞
2）資產流動性風險和融資流動性風險
3）流動性風險？擠兌事件
流動性風險案例：廣東國際信托投資公司（非銀行金融機構破產一案）：
5.其他風險介紹：聲譽風險/戰略風險/法律風險/主權風險等
聲譽風險案例：《現代版銀行搶劫案》
第二講：風險基礎層面——合規風險預警及管控
一、合規風險的范疇意義
1.風險管控的層階：合規風險—內部控制—全面風險管理
2.合規管理的本質
3.合規管理的終極版—coso框架
二、合規經營與風險管理
1.合規經營之員工操作風險及防控
案例1：銀行員工非法吸收公眾存款/柜員失誤
案例2：某某國有商業銀行為追款凍結賬戶
案例3：廣發銀行票據風險事件
2.合規經營之產品銷售風險及把控
案例1：銀行員工的“飛單”銷售行為
案例2：廣西2億元虛假報表騙貸案
案例3：信用社假造死亡名單核銷貸款
3.合規經營之銀行商業賄賂警示
案例：內外聯手騙信貸
4.合規經營的防控與管理
第三講：風險監管層面——罰款問責黑灰名單
一、《銀行業金融機構從業人員職業行為指引》要點解讀
1.從業人員職業行為
2.關鍵崗位從業人員職業行為
二、銀監會嚴打銀行違規的相應措施
1.罰款 問責
2.銀行從業人員黑名單和灰名單
案例：《上海銀行業從業人員處罰信息系統》
第四講：風險管理主要方法——內部控制
一、內部控制
1.內部控制的概念
2.內部控制的具體做法
1）內部控制風險體系
2）三層內審機制
案例：中國銀行/美國銀行的內部控制實踐
二、風險損失估計
1.潛在損失估計
2.壓力測試
案例：阿根廷債務危機
三、風險準備金計提
1.風險準備金的定義
2.風險準備金的規定
3.風險準備金計提的意義
四、資本計提及配置
1.資本充足率與資本
2.資本充足率與風險加權資產
五、風險調整績效配置
1.經濟資本及風險調整后績效度量
2.風險調整后資本收益率
案例：包子鋪的故事
第五講：延伸內容—國際相關監管法規介紹
一、巴塞爾協議體系概覽
1.巴塞爾協議之前的銀行資本監管
2.巴塞爾委員會歷史沿革
3.巴塞爾協議Ⅰ——資本充足率
4.巴塞爾協議Ⅱ——提出三大支柱
5.巴塞爾協議Ⅲ——提高各資本要求底線以抵御金融危機
