《銀行風險預警體系與風險限額管理》

一、商業(yè)銀行風險預警體系建設

1. 風險預警的基本概念

風險管理三道防線的職責分工

全流程風險管理的體系

風險識別

風險預警

風險會商（風險成因追溯）

風險應對

從金融機構風險預警應用的案例看風險預警的意義

風險預警的原理和類型

單個指標和多個指標綜合預警

定性指標和定量指標預警

風險偏好與風險容忍度

風險偏好管理的ALARP體系（風險準則體系）

2. 風險度量

風險度量的基本概念

風險度量分類

預警指標風險度量的定性方法

單一預警指標風險度量的定量方法（七種方法）

綜合指標（多指標）風險度量的定量方法

打分卡

打分卡指標體系權重的確定

打分卡綜合

3. 風險預警閾值（閥值）的確定

風險預警閾值確定的方法概覽

風險預警閾值確定的均數(shù)法

風險預警閾值確定的中數(shù)法

風險預警閾值確定的多數(shù)法

風險預警閾值確定的波動法

風險預警閾值確定的比較法

風險預警閾值確定的行業(yè)標準值法（經(jīng)驗法）

風險預警閾值確定的參數(shù)法

風險預警閾值確定的綜合法

4. 商業(yè)銀行常用風險預警指標體系

資本管理的預警指標體系

流動性風險管理的預警指標體系

信用風險管理的預警指標體系

操作風險管理的預警指標體系

市場風險管理的預警指標體系

銀監(jiān)會合規(guī)風險管理的預警指標體系

二、商業(yè)銀行風險限額管理

1. 風險限額管理的基本概念

風險限額的定義（狹義概念與廣義概念）

風險限額與集中度風險

風險限額與資產(chǎn)配置策略

風險限額的管理職責及權屬

風險限額管理框架（管理模式）

2. 風險限額的制定

風險限額設置的基本邏輯體系

風險限額設置的集中度配置法

風險限額設置的經(jīng)濟資本配置法

風險限額設置的客戶限額內(nèi)評法

風險限額設置的專家評估調(diào)整法

3. 風險限額管理體系

風險限額管理的基本原則

風險限額管理的業(yè)務流程

風險限額分配與限額控制

風險限額管理預警體系的設置

超限額管理

4. 風險限額管理評估

風險限額管理評估的基本原則

基于風險的限額管理評估

基于收益的限額管理評估

基于流動性的限額管理評估

風險限額管理評估的綜合方法