《信貸風(fēng)險管理和貸款三查》課程大綱

貸款風(fēng)險管理

    三辦法一指引概述

    貸款風(fēng)險

       政策風(fēng)險

       經(jīng)營風(fēng)險

       操作風(fēng)險

    貸款風(fēng)險識別和預(yù)測

       定性分析

       定量分析

    貸款“三查”制度

    審貸分離制度

    實行有效的貸款管理方法

       授信管理

       逐筆核貸管理

       項目管理

貸前調(diào)查

    信貸調(diào)查之前的準(zhǔn)備

    信貸調(diào)查工作

       客戶識別

       信用評級

    貸款調(diào)查的要求

    貸款調(diào)查的內(nèi)容

       個人貸款調(diào)查的內(nèi)容

       企業(yè)貸款調(diào)查內(nèi)容

    MORFA模型

    貸款調(diào)查的方法

    調(diào)查報告的主要內(nèi)容

       借款人概況及借款用途分析

       借款人的經(jīng)營、管理水平分析

       借款人信用分析

       行業(yè)前景分析

       財務(wù)分析

       貸款擔(dān)保分析

       貸款風(fēng)險度分析

       結(jié)論

貸中審查

    貸中審查

    審查分析借款人（含項目）政策及地區(qū)等非財務(wù)因素風(fēng)險

    審查分析財務(wù)風(fēng)險

       識別企業(yè)會計操縱行為的主要分析方法

    審查分析擔(dān)保風(fēng)險

    審查報告內(nèi)容

貸后檢查

    現(xiàn)場實地檢查

    非現(xiàn)場報表檢查

    貸后檢查頻率

    貸后檢查內(nèi)容

       貸款用途檢查

       企業(yè)資金周轉(zhuǎn)情況的檢查

       對擔(dān)保情況進(jìn)行檢查

    貸后檢查報告

    風(fēng)險預(yù)警管理

       信貸風(fēng)險預(yù)警機(jī)制

       風(fēng)險預(yù)警的分類

       貸款風(fēng)險預(yù)警信號和風(fēng)險防范措施

課程提供中外商業(yè)銀行信貸風(fēng)險案例分析

商業(yè)銀行貸款評估

T  項目貸款評估

T  項目評估

T  評估工作的依據(jù)

T  貸款評估的基本條件

T  客戶提供的申請材料

T  一般程序

T  組織評估小組

T  調(diào)查、收集有關(guān)資料

T  技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

T  借款人評價

T  項目概況評估

T  產(chǎn)品及市場分析

T  （一）項目產(chǎn)品供求現(xiàn)狀

T  （二）產(chǎn)品供需預(yù)測和價格走勢

T  投資估算與融資方案評估

T  （一）  項目投資估算

T  （二）項目融資方案評估

T  財務(wù)效益評估

T  （一）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)

T   （二）成本與費用

T  （三） 銷售（營業(yè)）收入

T  （四）增值稅、銷售稅金及附加

T  （五）利潤及利潤分配

T  （六） 財務(wù)效益評估報表

T  不確定性分析

T  盈虧平衡分析

T  敏感性分析

T  銀行相關(guān)效益與風(fēng)險評估

T  總評價

T  主報告

T  項目評估報告

T 

T  流動資金貸款評估

T  流動資金貸款

T  流動資金貸款所需材料

T  重點調(diào)查內(nèi)容

T  （一） 一般性流動資金貸款

T  （二）固定資產(chǎn)投資項目的流動資金貸款

T  流動資金貸款調(diào)查評價報告

T  1.一般流動資金貸款的業(yè)務(wù)評價報告

T  2.固定資產(chǎn)投資項目流動資金貸款的業(yè)務(wù)評價報告

銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論與實踐

       銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的概念

       資產(chǎn)管理理論

       資產(chǎn)管理理論三階段

1商業(yè)性貸款理論
2資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論
3預(yù)期收入理論

       負(fù)債管理理論

       負(fù)債管理理論的演變

1銀行券理論

2存款理論

3購買理論

4銷售理論

       資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論

       資產(chǎn)管理方法

1資金匯集法

2資金分配法

3線性規(guī)劃法

       資產(chǎn)負(fù)債管理方法

       利率敏感性資金缺口管理

1進(jìn)取性策略

2防御性策略

       持續(xù)期（久期）缺口管理

1狹義的持續(xù)期

2廣義的持續(xù)期

3持續(xù)期缺口管理

       資產(chǎn)負(fù)債比例管理方法

       商業(yè)銀行現(xiàn)行資產(chǎn)負(fù)債管理方法
《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》（銀監(jiān)會）

       我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理發(fā)展歷程

       資產(chǎn)負(fù)債雙邊主動管理

       表內(nèi)結(jié)構(gòu)性對沖

       表外對沖

       商業(yè)銀行主動負(fù)債和資產(chǎn)管理

       建立資產(chǎn)負(fù)債雙邊主動管理體制

       主動負(fù)債管理

       商業(yè)銀行資產(chǎn)管理－投資策略

       商業(yè)銀行債券投資

       持有到期類債券組合管理

       可供出售類債券組合管理

       交易類債券組合管理

       理財類債券組合管理

       債券投資組合的決策管理

       債券投資組合管理的組織架構(gòu)

       債券投資組合的交易決策

       債券投資組合的反饋處理決策

       資產(chǎn)負(fù)債中隱含期權(quán)的風(fēng)險及定價（機(jī)動部分）

       隱含期權(quán)的定價（無套利分析方法）

       （一）利率看漲期權(quán)的定價

       （二）利率看跌期權(quán)的定價

       現(xiàn)代商業(yè)銀行資本負(fù)債管理展望

       發(fā)展我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的對策建議

注：以上內(nèi)容包含商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的相關(guān)案例，其中部分案例名稱如下：

       工商銀行衍生金融資產(chǎn)管理研究

       興業(yè)銀行買入返售金融資產(chǎn)管理研究

       南京銀行債券投資研究

       民生銀行同業(yè)資金拆借管理研究

企業(yè)風(fēng)險與內(nèi)部控制管理

      企業(yè)風(fēng)險與風(fēng)險管理

      風(fēng)險管理簡述

      企業(yè)風(fēng)險種類

      五種風(fēng)險管理的基本方法

      風(fēng)險管理的五步驟流程

      風(fēng)險配置順序

      企業(yè)財務(wù)風(fēng)險管理

      財務(wù)危機(jī)四階段分析法

      風(fēng)險分析調(diào)查法

      管理評分法

      經(jīng)營損益預(yù)警模型

      經(jīng)營安全預(yù)警模型

      經(jīng)營增長預(yù)警模型

      現(xiàn)金流協(xié)調(diào)性預(yù)警模型

      企業(yè)破產(chǎn)風(fēng)險預(yù)警模型

      內(nèi)部控制

      內(nèi)部控制定義

      控制環(huán)境

      風(fēng)險評估

      控制活動

      監(jiān)督

      信息和溝通

      我國企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立

      內(nèi)部控制的設(shè)計

      內(nèi)部控制評價的常用方法和技術(shù)

課程一：《金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制》（2個半天）

主要內(nèi)容：

風(fēng)險與風(fēng)險管理概述；金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、國別風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險與資本管理；內(nèi)部控制的理論與實踐。（重點以商業(yè)銀行為主，兼其他金融機(jī)構(gòu)）

案例研究：100個以上中外金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險與管理案例分析

課程二：《企業(yè)財務(wù)操縱與識別預(yù)警技術(shù)》（2個半天）

主要內(nèi)容：企業(yè)財務(wù)操縱和舞弊理論；各種企業(yè)財務(wù)造假方法與手段剖析；企業(yè)財務(wù)造假的十幾種主要識別技術(shù)；企業(yè)財務(wù)預(yù)警分析（三種定性模型、五種定量矩陣模型、六種統(tǒng)計模型方法等）

案例研究：100家以上中外企業(yè)財務(wù)操縱案例分析

課程三：《企業(yè)價值評估》（2個半天）

主要內(nèi)容：介紹目前投資銀行業(yè)對企業(yè)價值評估的主流方法，包括DDM、FCFE、AE模型；FCFF模型；APV模型；Multiple模型等。同時對每種模型都提供詳細(xì)的評估案例分析。

其他熱點問題課程：

1、《地方金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（半天）

主要內(nèi)容：介紹金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理論、中國各地的特色和具體實踐。

2、《農(nóng)村城鎮(zhèn)化中的金融支持》（半天）

主要內(nèi)容：介紹在我國農(nóng)村城鎮(zhèn)化進(jìn)程中如何實踐金融支持。

3、《民間融資的風(fēng)險控制與管理》（半天）

主要內(nèi)容：介紹在我國民間融資（各種非正規(guī)金融）的發(fā)展、變化和趨勢，政府如何進(jìn)行風(fēng)險控制與管理。

4、《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理》（半天）

主要內(nèi)容：介紹商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的理論與“創(chuàng)新”實踐，剖析商業(yè)銀行“修理”資產(chǎn)負(fù)債表的方法和監(jiān)管應(yīng)對。