商業(yè)銀行全面風險管理實踐

課程背景：

剛為金融定調，一行三會監(jiān)管趨嚴，銀監(jiān)會八大監(jiān)管文件，各大商業(yè)銀行如何迎接大檢查，監(jiān)管作為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的關鍵環(huán)節(jié)，對商業(yè)銀行的生存及發(fā)展壯大具有極其重要的作用。從現(xiàn)實銀行風險案例看，都與商業(yè)銀行風險內控失敗有著相當大的關系。建立健全商業(yè)銀行全面風險管理體系，提升商業(yè)銀行綜合管理水平，是當前商業(yè)銀行的當務之急。也是監(jiān)管部門在**召開之前的重中之重。

培訓目標：

**詳細闡述銀監(jiān)會全面風險管理文件的實質和基本特征，了解適應商業(yè)銀行在目前形勢下經(jīng)營的基本理念，營造全員風險管理文化為核心的氛圍，掌握監(jiān)管部門的常用策略、工具和方法，正確定位商業(yè)銀行高管層在風險內控和風險管理中的角色，按照銀監(jiān)會的文件規(guī)定，建立健全商業(yè)銀行各項風險管理制度，汲取國際先進風險管理理念和經(jīng)驗，把商業(yè)銀行的風險控制在容忍度范圍內，實現(xiàn)商業(yè)銀行目標的**大化，不發(fā)生系統(tǒng)性金融風險。

培訓對象：商業(yè)銀行一級、二級行長及各部門總經(jīng)理，風險合規(guī)管理人員

課時安排：1天

教學方法：講授、討論、多媒體、互動等

課程大綱：

引子：全面風險管理銀監(jiān)會監(jiān)管背景

剛為金融定調：

金融活經(jīng)濟活，金融穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)！

六項任務：

1.是深化金融改革，

2.是加強金融監(jiān)管，

3.是采取措施處置風險點，

4.是為實體經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好金融環(huán)境，

5.是提高領導干部金融工作能力，

6.是加強黨對金融工作的領導。

銀監(jiān)會發(fā)文概覽

1、4號文是本次監(jiān)管新政的核心

2、5號文是對銀行市場亂象的集中梳理

3、6號文是對風險防控工作提出原則性意見

4、7號文是對監(jiān)管提出應對解決方案

5、“兩會一層”治理（43號）是查源頭

6、“三違反”治理（45號）是強基礎

7、“三套利”治理（46號）是回本源

8、“四不當”治理（53號）是專主業(yè)

商業(yè)銀行在一國金融體系中起著舉足輕重的作用，然而商業(yè)銀行也面臨著眾多風險，從而風險管理成為商業(yè)銀行日常管理的重要內容。

本講座主要由四大部分構成，

首先**信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽、法律及戰(zhàn)略等商業(yè)銀行風險來指出在什么情況下產(chǎn)生怎樣的風險，使我們對商業(yè)銀行風險進一步的了解和認識；

其次，**對我國商業(yè)銀行風險管理現(xiàn)狀分析，綜合得出我國銀行正要或將要面臨幾個問題，分別是資產(chǎn)質量不高、貨款難以收回、市場化風險加大、匯率及其他金融衍生品交易風險日益增大、利率風險加大與金融犯罪案件屢發(fā)不斷，影響極大等六個問題；

再次，由于風險管理理念落后等因素使我國商業(yè)銀行風險管理存在的差距；

**后就我國商業(yè)銀行風險管理的選擇及建議。

一、商業(yè)銀行風險分類

（一）信用風險

（二）市場風險

（三）操作風險

（四）流動性風險

（五）國家風險

（六）聲譽風險

（七）法律風險

（八）戰(zhàn)略風險

著重圍繞前面三個風險結合現(xiàn)實中的案例加以說明

二、我國商業(yè)銀行的風險管理現(xiàn)狀

三、我國商業(yè)銀行風險管理存在的差距

（一）傳統(tǒng)的管理理念與科學的風險管理存在差距

（二）商業(yè)銀行風險管理系統(tǒng)的構架還不完善

（三）我國商業(yè)銀行評估風險、量化風險的技術還比較落后、簡單

（四）缺乏風險對沖的工具

（五）我國的商業(yè)銀行缺少風險管理的文化

四、我國商業(yè)銀行實現(xiàn)全面風險管理的路徑

（一）強化一個理念，就是全面風險管理的理念

（二）防范三大風險，就是防范信用風險、市場風險和操作風險

（三）抓好“四個建設”

根據(jù)以上總結，現(xiàn)階段全面風險管理從業(yè)務層面，認為可以做到“三個主動”來應對監(jiān)管，并發(fā)展業(yè)務。

（一）主動自查存量業(yè)務不合規(guī)處

  存量業(yè)務中可能存在的不合規(guī)處主動自查，主動整改。

（二）主動降低業(yè)務流程

精簡交易流程，能用一層通道的盡量只用一層。

層層嵌套問題

此業(yè)務私募基金**向合格投資者募集，作為委托人，信托或券商資管作通道，信托貸款或銀行委托貸款給底層融資人。

解讀：

底層資產(chǎn)極有可能在嵌套中失去本來面目，使實際出資人無法清晰、直接、有效的考察底層資產(chǎn)風險。

課程小結