商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系建設(shè)

課程大綱

一、風(fēng)險與金融風(fēng)險

（一）風(fēng)險的本質(zhì)

1、一般風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性

2、金融風(fēng)險本質(zhì)

（二）銀行風(fēng)險管理重要性

1、商業(yè)銀行是高負(fù)債企業(yè)

2、商業(yè)銀行經(jīng)營貨幣，貨幣具有信用放大功能

3、我國商業(yè)銀行將進(jìn)入微利時期

4、風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系

二、巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險管理

1、商業(yè)銀行風(fēng)險管理幾個階段

2、全面風(fēng)險管理的內(nèi)涵

3、商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險種類

三、商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系建設(shè)

1、商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境

2、商業(yè)銀行內(nèi)部控制

3、商業(yè)銀行風(fēng)險文化  

4、商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略

5、商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織

（1）董事會及其風(fēng)險管理委員會

（2）監(jiān)事會

（3）高級管理層

（4）風(fēng)險管理部門

（5）其他風(fēng)險控制部門

6、銀行風(fēng)險管理的三道防線

四、商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程與策略

（一）風(fēng)險管理的程序

1、風(fēng)險識別

2、風(fēng)險計量

3、風(fēng)險監(jiān)測

4、風(fēng)險控制

5、風(fēng)險管理評價

（二）風(fēng)險管理的主要策略

1、風(fēng)險分散

2、風(fēng)險對沖

3、風(fēng)險轉(zhuǎn)移

4、風(fēng)險規(guī)避

5、風(fēng)險補(bǔ)償

（三）風(fēng)險計量方法舉例

1、信用權(quán)重法

2、市場風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法

3、操作風(fēng)險基本指標(biāo)法

4、流動性風(fēng)險監(jiān)測與壓力測試